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我国商业银行利率风险度量
黄茜
四川大学经济学院
在利率市场化的大趋势下,商业银行的利率风险变得越发重要。本文采用Shibor数据,基于GARCH-VaR模型度量了我国商业银行的利率风险值。结果表明,t分布条件下的AR(3)-EGARCH(2,2)模型能够较好地刻画Shibor的波动性,我国商业银行的隔夜拆借利率风险值为4.7%。
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【栏 目】
财务金融
【分 类】
经济
【关键词】
利率风险
Shibor
GARCH-VaR 模型
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2022年01期
第166页 (共1页)
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商业2.0·市场与监管(2022年01期)
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1
]黄茜. 我国商业银行利率风险度量[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2022(01): 166.
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