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	题名	作者	刊名	栏目	年/期	阅读量	被引	获取
	外部冲击下系统性金融风险的生成机制	方意荆中博	管理世界	经济学	2022年05期	289	1
	基于EGARCH-VaR模型对我国系统性金融风险度量研究	李欣祎	商业2.0·市场与监管	经济管理	2022年03期	483	0
	货币政策和宏观审慎政策的协同	王琳	商业2.0·市场与监管	经济管理	2021年02期	595	0
	金融期货在防范系统性金融风险中的作用研究	宋丹华	商业2.0·市场与监管	经济管理	2021年02期	564	0

外部冲击下系统性金融风险的生成机制

方意荆中博中央财经大学金融学院中央财经大学管理科学与工程学院

期刊《管理世界》

北大核心

CSSCI扩展版

JST

2022年05期

摘要：本文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中，以研究变动冲击下的风险生成机理。特别地，本文构造了适合分析多轮传染、不同冲击下的时间维度以及机构、资产空间维度系统性风险相关指标，并创新性构建度量机构之间、资产之间的间接关联性指标。研究发现，不同力度的冲击作用下，由于大量银行去杠杆或者存在银行破产现象而导致系统性风险呈现跳跃式上升趋势。在小冲击下，主要通过去杠杆降价抛售传染机制生成风险，大冲击下则主要通过银行破产传染机制生成风险。影响因素方面，银行体系间接关联性越强、银行杠杆偏度越低以及杠杆水平越高，银行业系统性风险越大。特别地，杠杆偏度指标对系统性风险的影响作用比杠杆水平指标更强。

系统性金融风险外部冲击银行监管直接传染间接传染

阅读量：289

下载量：0

被引数：1

基于EGARCH-VaR模型对我国系统性金融风险度量研究

李欣祎哈尔滨商业大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2022年03期

摘要：为准确度量系统性金融风险，将我国 39 家上市金融机构按照银行、保险、证券和信托四种金融市场机构类型划分，使用 EGARCH-VaR 模型测算 2007 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日期间，各个金融市场最大损失和对整体市场的风险溢出情况。结果表明 :（1）不同类型金融机构损失程度不同，从高到低依次是保险、银行、证券、信托。（2）对系统性金融风险的贡献度排序和 VaR 相同。（3）证券对系统性金融风险的溢出值最高，其次是保险、信托，最后是银行。因此需要对不同类型金融市场合理管控，区别监管，防止风险过度累积，发生系统性金融风险。

系统性金融风险 EGARCH模型 VaR 风险度量

阅读量：483

下载量：0

被引数：0

货币政策和宏观审慎政策的协同

王琳中国人民大学

期刊《商业2.0·市场与监管》

2021年02期

摘要：摘要：货币政策和宏观审慎政策从很大程度上发挥着维系金融系统稳定、促进实体经济增长、扩大就业等方面的作用。但两者在各自发展和运用的历程中，往往会对金融系统产生一定的负面影响，唯有将两者进行高效协同，彼此发挥各自的优势，实现信息和资源共享，才能更好的促进金融市场稳健发展。

货币政策宏观审慎政策系统性金融风险双支柱调控架构

阅读量：595

下载量：0

被引数：0

金融期货在防范系统性金融风险中的作用研究

宋丹华宁波甬疆石化有限公司

期刊《商业2.0·市场与监管》

2021年02期

摘要：摘要：系统性金融风险防范是我国金融行业发展的首要任务，国家多次强调要坚决守住不发生系统性金融风险的底线。本文首先分析了我国系统性金融风险的来源，然后重点探讨了金融期货在防范系统性金融风险中的作用，并论述了我国金融期货发展建议，从而更好发挥其在系统性金融风险防范中的作用。

金融期货系统性金融风险防控措施

阅读量：564

下载量：0

被引数：0

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