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安徽省区域经济活力及其影响因素的分析与决策 詹潇潇 潘翔 孙号东 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年12期 432 0
基于 VAR 模型的股票价格及其影响因素分析 徐嫣婷 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年11期 441 0
美联储非常规货币政策退出对人民币兑美元实际汇率的溢出效应 乔珂青 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年11期 472 0
我国货币政策调控房价有效性的实证研究——基于SVAR模型 严翊铭 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年10期 448 0
中外股票市场的发展对比探讨 王倩 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年09期 460 0
基于SVAR模型的投资者情绪与股市收益的影响研究 管璐瑶 田增瑞 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年09期 535 0
基于EGARCH-VaR模型对我国系统性金融风险度量研究 李欣祎 商业2.0·市场与监管 经济管理 2022年03期 486 0
“一带一路”政策对我国股价波动影响的实证研究 田海娇 商业2.0·市场与监管 经济管理 2022年02期 515 0
重庆市环境规制与工业绿色转型升级的实证分析 何兴邦 高婷 商业2.0·市场与监管 业界交流 2022年01期 497 0
我国商业银行利率风险度量 黄茜 商业2.0·市场与监管 财务金融 2022年01期 476 0
我国短期跨境资金、汇率与汇率预期——基于TVPVAR模型的动态研究 吕子晔 王海侠 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年08期 483 0
波罗的海干散货运价指数与中国制造业PMI相关性研究 余庚哲 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年08期 783 0
国际短期资本流动与我国外汇储备变动关系 ——基于VAR模型 时光 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年07期 515 0
高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范分析 付丹桐 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年07期 598 0
开放经济以来我国财政政策有效性分析——基于VAR模型的检验 王静 商业2.0·市场与监管 经济管理 2020年06期 609 0
沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应研究 闫维君 商业2.0·市场与监管 经济管理 2021年02期 682 0
基于上证指数与GDP增长率关系的实证研究 孙晓丹 商业2.0·市场与监管 经济管理 2021年03期 689 0
我国货币政策对城乡消费的差异性效应研究 吴欣玲 商业2.0·市场与监管 经济管理 2021年04期 723 0
人民币汇率变动对纺织制造业股票价格的影响 徐银银 商业2.0·市场与监管 经济管理 2021年05期 654 0
陆股通持股变动对股票收益率的影响研究 潘滨初 商业2.0·市场与监管 经济管理 2021年08期 571 0
安徽省区域经济活力及其影响因素的分析与决策
詹潇潇 潘翔 孙号东 安徽财经大学统计与应用数学学院 安徽财经大学商学院 安徽财经大学法学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年12期
摘要：针对疫情退潮后, 区域经济如何恢复等问题，本文选取安徽省作为研究对象，通过构建多元线性回归模型来探索区域经济活力与影响因素间的关系，然后根据VAR模型来进行脉冲分析和方差分解，根据其结果来分析经济政策的变动对经济活力的短期长期动态影响关系；最后提出疫情后安徽省经济如何重新焕发活力的可行方法以及应对突发危机时的有效举措。
新冠疫情 区域经济活力 影响因素 多元线性回归模型 VAR模型
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基于 VAR 模型的股票价格及其影响因素分析
徐嫣婷 上海海事大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年11期
摘要：近年来，我国股市蓬勃发展，影响股价的因素也一直颇受人们关注，其中宏观经济因素与股价之间的关联性成为众多投资者和政府相关部门的关注重点。本文选取了2013年3月至2020年7月的月度数据作为样本，通过建立VAR模型，分析了我国股票价格如何受财政支出、居民消费价格指数、货币供给量以及汇率这四项宏观经济因素的影响。结果表明，居民消费价格指数对股票价格影响较大，并且具有一定的时滞性；财政支出对股票价格的影响在短期内有抑制作用。最后结合实际情况分析，提出了相关建议。
宏观经济因素 股票价格 VAR模型 方差分析
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美联储非常规货币政策退出对人民币兑美元实际汇率的溢出效应
乔珂青 湖北省武汉大学经济与管理学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年11期
摘要：本文在前人的基础上，进一步证明美联储退出非常规货币政策对人民币兑美元汇率有明显冲击，而且这种影响是长期的，但这种长期影响是相对有限的，在一定期限后，人民币兑美元的汇率更受到中美两国国民经济的发展和中美贸易往来的影响。从而得出结论，中国应关注美联储调整货币政策的动态，并适时做出审慎的应对政策调整。但从长远来看，自身国民经济的发展更为重要。
美联储 非常规货币政策退出 汇率 VAR模型
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我国货币政策调控房价有效性的实证研究——基于SVAR模型
严翊铭 四川大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年10期
摘要：近几年，中央和各级政府高度重视房地产市场泡沫问题，出台了相关的政策调控，但“房地产热”并无显著缓解。本文基于SVAR 模型与脉冲响应函数分析，探讨我国房地产调控政策有效性的问题，尤其是结合我国当前经济增速放缓的背景，分析了房地产调控的政策搭配问题。本文以期通过实证分析，对调控我国房地产价格提出更具有应用价值的相关建议。
货币政策 房价 SVAR模型 脉冲响应函数
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中外股票市场的发展对比探讨
王倩 上海大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年09期
摘要：本文从中美两国股市的波动性，周期性来对比探讨中外股市的发展情况。通过利用上证综指以及美标准普尔500指数进行数据处理分析来得出结论。波动性和周期性的比较通过简要的数据分析和理论探讨来完成，文章认为，波动性方面，中国股市较为剧烈；周期性方面，美国股市有明显的周期特征。
股市发展 波动性 周期性 VAR模型
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基于SVAR模型的投资者情绪与股市收益的影响研究
管璐瑶 田增瑞 东华大学旭日工商管理学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年09期
摘要：本文结合我国股票市场的实际发展情况，选用市盈率、成交量、换手率、中国证券投资者信心指数和融资余额作为投资者情绪的代理变量，剔除宏观因素的影响，用主成分分析法将代理变量构造为综合的投资者情绪指标。并对投资者情绪和沪深 300指数收益施加短期约束条件，通过结构向量自回归（SVAR）模型来研究投资者情绪与沪深300指数收益在不同时期的交互关系。
投资者情绪 主成分分析 SVAR模型
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基于EGARCH-VaR模型对我国系统性金融风险度量研究
李欣祎 哈尔滨商业大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2022年03期
摘要：为准确度量系统性金融风险，将我国 39 家上市金融机构按照银行、保险、证券和信托四种金融市场机构类型划分，使用 EGARCH-VaR 模型测算 2007 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日期间，各个金融市场最大损失和对整体市场的风险溢出情况。结果表明 :（1）不同类型金融机构损失程度不同，从高到低依次是保险、银行、证券、信托。（2）对系统性金融风险的贡献度排序和 VaR 相同。（3）证券对系统性金融风险的溢出值最高，其次是保险、信托，最后是银行。因此需要对不同类型金融市场合理管控，区别监管，防止风险过度累积，发生系统性金融风险。
系统性金融风险 EGARCH模型 VaR 风险度量
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“一带一路”政策对我国股价波动影响的实证研究
田海娇 上海大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2022年02期
摘要：本文首先运用事件研究法证实“一带一路”政策对我国股票市场股价波动有显著影响。基于该事实，笔者收集我国2013年9月2日至2019年12月31日的中证一带一路主题指数收盘价共1544个数据，并求出其对数收益率。利用VaR模型测度一带一路指数的风险值，观察VaR值在不同置信水平下的波动趋势，发现在“一带一路”建设提出的初期，我国股票市场收益率波动逐步增大，波幅较高，且置信水平越高，对我国股市波动性风险的解释度越高。
事件研究法 VaR模型 GARCH（1,1）
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重庆市环境规制与工业绿色转型升级的实证分析
何兴邦 高婷 西南石油大学经济管理学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2022年01期
摘要：实现工业绿色化是高质量发展的重要内容之一，基于 1999-2018 年的时间序列数据构建 VAR（1）模型对重庆市环境规制与工业绿色转型升级之间的互动关系进行探究。得出如下结论（1）重庆市环境规制与工业绿色转型升级之间存在长期均衡关系；（2）重庆市环境规制是工业绿色转型升级的格兰杰因果；（3）当前重庆市环境规制抑制了工业绿色转型升级。最后，从提高环境规制强度和强化绿色技术创新角度提出政策建议。
环境规制 工业绿色转型升级 重庆市 VAR模型
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我国商业银行利率风险度量
黄茜 四川大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2022年01期
摘要：在利率市场化的大趋势下，商业银行的利率风险变得越发重要。本文采用Shibor数据，基于GARCH-VaR模型度量了我国商业银行的利率风险值。结果表明，t分布条件下的AR(3)-EGARCH(2,2)模型能够较好地刻画Shibor的波动性，我国商业银行的隔夜拆借利率风险值为4.7%。
利率风险 Shibor GARCH-VaR 模型
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我国短期跨境资金、汇率与汇率预期——基于TVPVAR模型的动态研究
吕子晔 王海侠 东华大学旭日工商管理学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年08期
摘要：本文采用TVP-VAR模型研究我国短期跨境资金与汇率、汇率预期三者之间的的动态关系。根据实证检验结果提出结论和政策性建议。研究发现：（1）人民币预期升值，会吸引短期跨境资金流入。汇率市场化程度较高时，短期跨境资金与汇率的关联更加密切。（2）短期跨境资金的流入在短期会导致人民币预期贬值和即期贬值，且会加剧汇率的波动频率和波动幅度。（3）短期跨资金持续净流入会在长期使人民币产生升值预期。
短期跨境资金 汇率 汇率预期 TVP-VAR 模型
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波罗的海干散货运价指数与中国制造业PMI相关性研究
余庚哲 上海海事大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年08期
摘要：波罗的海干散货运价指数作为全球经济的缩影，而中国制造业PMI作为我国制造业的“晴雨表”，研究两者之间的关系将对企业和政府决策有一定的参考价值。选取2005年1月至2020年4月的中国制造业采购经理人指数(PMI)月度数据和波罗的海干散货运价指数(BDI)月度数据构建VAR模型，进行格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解。结果表明在短期内，中国制造业PMI和BDI的影响是单向的，中国制造业PMI的变化对BDI的影响并不显著，而BDI却是带动中国制造业PMI变动的格兰杰原因，且影响较为显著。
BDI 制造业 PMI VAR 模型
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国际短期资本流动与我国外汇储备变动关系 ——基于VAR模型
时光 辽宁大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年07期
摘要：随着全球经济一体化进程的不断深化，各国间经济联系也越来越密切，国际间资本流动规模不断增加，流动速度不断加快，在使得国际资金配置优化，各国利用国际资本发展经济的同时，国际资本流动尤其是短期资本流动会对一个国家国际收支平衡产生影响，从而对整个国家经济产生冲击。本文通过理论和实证相结合的方法，先通过理论分析外汇储备和国际资本流动各自的内容和之间的联系，再通过构建VAR模型研究国际短期资本流动和外汇储备规模之间的变动关系。
国际短期资本流动 外汇储备规模 VIX 指数 VAR 模型
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高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范分析
付丹桐 英大期货有限公司研究所
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年07期
摘要：高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量是研究核心，结合对风险度量研究意义的剖析，积极展开风险度量模型创建与防范，目的在于及时排除股指期货市场运行风险，保护股指期货收益率。
高频环境 股指期货 VaR 值 风险度量
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开放经济以来我国财政政策有效性分析——基于VAR模型的检验
王静 西北工业大学人文与经法学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2020年06期
摘要：基于我国经济迈入“新常态”这一背景，本文尝试从财政政策直接工具即财政收入与财政支出出发，运用向量自回归（VAR）模型研究其有效性。结果表明我国财政政策的两种直接工具对主要调控经济目标的作用不同，短期来看，财政收入抑制经济增长和通货膨胀，财政支出对经济增长无明显作用，但会加速通货膨胀，长期二者均不显著。
财政政策 有效性 VAR
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沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应研究
闫维君 上海大学
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2021年02期
摘要：摘要：近年来大宗商品价格波动幅度比较大，贴近金融资产波动幅度，而不仅仅是依靠供需结构的影响；参与大宗商品投资者开始出现很多机构投资者，并且市场交易量也呈现较大幅度增加的趋势，基于大宗商品市场与金融市场的联动性增强，两市之间相互影响的作用增强。本文以锌为例探索沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应。
大宗商品 期货 VAR模型
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基于上证指数与GDP增长率关系的实证研究
孙晓丹 中央民族大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2021年03期
摘要：摘要：本文主要针对股市与经济相关问题进行了研究，利用VAR模型研究股票价格与经济增长之间联系。首先梳理有关文献和我国股票市场发展历程的基础上，提出股票价格与经济增长的互相传导机制，其次通过VAR模型验证上证指数与GDP增长率的相互关系，得出中国仅存股市增长对经济增长的单项传导机制。最后加强金融顶层设计，完善股票市场制度，充分保证投资者的利益，实现股市增长与经济增长相互促进的良性循环。
股票价格 经济增长 VAR模型
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我国货币政策对城乡消费的差异性效应研究
吴欣玲 云南民族大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2021年04期
摘要：摘要：目前，我国经济的发展正在向依靠更多的国内需求特别是消费需求拉动转变，发挥消费对经济增长的基础性作用至关重要，因此本文采用VAR模型验证我国货币政策对城乡消费水平产生的差异效应。结果显示城镇消费水平相较于农村消费水平对货币政策的冲击响应要更加敏感。基于中国货币政策效果的城乡差异提出相关建议。
货币政策 城乡消费水平 VAR模型
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人民币汇率变动对纺织制造业股票价格的影响
徐银银 上海大学经济学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2021年05期
摘要：摘要：本文旨在研究人民币汇率波动对我国纺织业股票价格的影响程度，首先分析了汇率的变动如何通过利率、货币供给量、国际资本流动以及进出口贸易传导机制对股票价格产生影响。其次通过平稳性检验、协整检验以及建立VAR模型定量研究人民币汇率与纺织制造业股票价格之间的关系，最后对政府和纺织制造企业提出建议。
汇率变动 纺织制造业 股票价格 VAR模型
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陆股通持股变动对股票收益率的影响研究
潘滨初 广西大学商学院
期刊 《商业2.0·市场与监管》
2021年08期
摘要：摘要：本文根据陆股通累计持股变动量这个指标构建了High组-Low组的多空对冲组合。结果表明，大部分Low组的平均收益为负值，而High组的平均收益全为正值，买入High卖出Low的投资策略可行，且结果显著。构建PVAＲ模型，并进行格兰杰因果检验，发现陆股通的持续流入和股票高收益率互为格兰杰原因；而陆股通的持续流出与股票低收益率并不互为格兰杰原因。
陆股通 PVAR 超额收益
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