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疫情影响下医药行业组合投资策略分析

曾靖

上海大学

当突发事件发生时会对股票市场造成一定的影响，利用合适的量化投资策略可以提高收益率。本文使用自回归移动平均模型（ARMA模型）分析300医药指数收益率并对其进行预测，结合实际医药行业在疫情爆发后的实际涨跌情况，认为疫情爆发对于医药行业股价波动有积极影响，构建股票池，采用组合投资策略，在趋势市场下使用移动平均线策略（MACD策略），在小幅度震荡市场下使用随机指标策略（KD策略），对组合进行回测，发现其投资表现优于300医药指数收益率，策略有效。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 ARMA模型 组合投资 MACD策略 KD策略
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年12期 第87-88页 （共2页）

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商业2.0·市场与监管（2020年12期）

导出/参考文献
[1]曾靖. 疫情影响下医药行业组合投资策略分析[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(12): 87-88.

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