基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究
牛皓淼
摘要:本文在期货统计套利策略基础上,设计了一种基于GARCH模型的时变方差套利策略,并利用沪深300指数与期货的日收盘价格进行实证分析,研究发现:目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失,且基于GARCH模型的时变方差统计套利策略能详细得出期现套利机会。
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