基于SVAR模型的投资者情绪与股市收益的影响研究

管璐瑶田增瑞

本文结合我国股票市场的实际发展情况，选用市盈率、成交量、换手率、中国证券投资者信心指数和融资余额作为投资者情绪的代理变量，剔除宏观因素的影响，用主成分分析法将代理变量构造为综合的投资者情绪指标。并对投资者情绪和沪深
300指数收益施加短期约束条件，通过结构向量自回归（SVAR）模型来研究投资者情绪与沪深300指数收益在不同时期的交互关系。 (共3页)

基于SVAR模型的投资者情绪与股市收益的影响研究

管璐瑶 田增瑞

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