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我国短期跨境资金、汇率与汇率预期——基于TVPVAR模型的动态研究

吕子晔 王海侠

东华大学旭日工商管理学院

本文采用TVP-VAR模型研究我国短期跨境资金与汇率、汇率预期三者之间的的动态关系。根据实证检验结果提出结论和政策性建议。研究发现：（1）人民币预期升值，会吸引短期跨境资金流入。汇率市场化程度较高时，短期跨境资金与汇率的关联更加密切。（2）短期跨境资金的流入在短期会导致人民币预期贬值和即期贬值，且会加剧汇率的波动频率和波动幅度。（3）短期跨资金持续净流入会在长期使人民币产生升值预期。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 短期跨境资金 汇率 汇率预期 TVP-VAR 模型
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年08期 第53-55页 （共3页）

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商业2.0·市场与监管（2020年08期）

导出/参考文献
[1]吕子晔，王海侠. 我国短期跨境资金、汇率与汇率预期——基于TVPVAR模型的动态研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(08): 53-55.

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《我国短期跨境资金、汇率与汇率预期——基于TVPVAR模型的动态研究》

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