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沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应研究

闫维君

上海大学

摘要：近年来大宗商品价格波动幅度比较大，贴近金融资产波动幅度，而不仅仅是依靠供需结构的影响；参与大宗商品投资者开始出现很多机构投资者，并且市场交易量也呈现较大幅度增加的趋势，基于大宗商品市场与金融市场的联动性增强，两市之间相互影响的作用增强。本文以锌为例探索沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 大宗商品 期货 VAR模型
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2021年02期 第149-150页 （共2页）

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导出/参考文献
[1]闫维君. 沪锌期货对矿产资源公司股价的均值溢出效应研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(02): 149-150.

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