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“一带一路”政策对我国股价波动影响的实证研究

田海娇

上海大学

本文首先运用事件研究法证实“一带一路”政策对我国股票市场股价波动有显著影响。基于该事实，笔者收集我国2013年9月2日至2019年12月31日的中证一带一路主题指数收盘价共1544个数据，并求出其对数收益率。利用VaR模型测度一带一路指数的风险值，观察VaR值在不同置信水平下的波动趋势，发现在“一带一路”建设提出的初期，我国股票市场收益率波动逐步增大，波幅较高，且置信水平越高，对我国股市波动性风险的解释度越高。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 事件研究法 VaR模型 GARCH（1,1）
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2022年02期 第105-106页 （共2页）

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商业2.0·市场与监管（2022年02期）

导出/参考文献
[1]田海娇. “一带一路”政策对我国股价波动影响的实证研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2022(02): 105-106.

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