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我国商业银行利率风险度量

黄茜

四川大学经济学院

在利率市场化的大趋势下，商业银行的利率风险变得越发重要。本文采用Shibor数据，基于GARCH-VaR模型度量了我国商业银行的利率风险值。结果表明，t分布条件下的AR(3)-EGARCH(2,2)模型能够较好地刻画Shibor的波动性，我国商业银行的隔夜拆借利率风险值为4.7%。
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【栏　目】 财务金融
【分　类】 经济
【关键词】 利率风险 Shibor GARCH-VaR 模型
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2022年01期 第166页 （共1页）

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商业2.0·市场与监管（2022年01期）

导出/参考文献
[1]黄茜. 我国商业银行利率风险度量[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2022(01): 166.

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