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量化定投策略

李羡林

上海大学

定投是基金投资的一种方式，其特点是通过定期买入来均摊成本，避免择时失误，期待在长期里获得较明显的复利效果。如果对定投的买入和卖出进加以优化，可以明显提升方案的收益。本文以上证指数为例，将其价格变化进行分析，通过python模拟对上证指数的定投，再通过PE对基金的历史价格数据进行评估，将上证指数分成不同的估值区域，然后在低估值区增加买入，高估值区增加卖出来提高原始方案的收益率，最后将策略在JoinQuant进行回测。
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【栏　目】 财务金融
【分　类】 经济
【关键词】 python 量化 JQdata 定投 指数基金 PE
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年10期 第186-187页 （共2页）

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商业2.0·市场与监管（2020年10期）

导出/参考文献
[1]李羡林. 量化定投策略[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(10): 186-187.

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