不同沪深300ETF与股指期货之间的套利研究

徐元华

在股指期货期现套利中，市场指数对应的指数基金现货可能不止一只。用不同的指数基金进行套利，其套利的效果也不尽相同。本文使用持有成本模型，计算沪深300股指期货2013年3月12日到2020年12月31日的无套利区间，分别执行正向的期现套利和反向的期现套利策略，比较了使用不同沪深300ETF作为现货参与套利的效果差异，进而对股指期货市场上的监管对期现套利策略产生的影响做了探讨，提出一定的建议。 (共2页)

不同沪深300ETF与股指期货之间的套利研究

徐元华

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