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基于方差 - 协方差法的 VaR 测算

肖成硕

四川大学经济学院

摘要：自 J.P. 摩根银行开发 VaR 方法以来，VaR 这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文选取笔者自选股中四只股票歌尔股份（002241）、华鑫股份（600621）、哈高科（600095）、福建水泥（600802）组成标的资产组合，并采用各股 2018 年 6 月 19 日到 2020 年 6 月 15 日的日对数收益率数据，在一定的假设条件下，采用方差 - 协方差法分别建立 1-day99%VaR模型并进行测算，并对预测结果进行回溯测试，分析方差 - 协方差法测算 VaR 的优劣。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 VaR 方差 - 协方差法 回溯测试
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2021年01期 第114-115页 （共2页）

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[1]肖成硕. 基于方差 - 协方差法的 VaR 测算[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(01): 114-115.

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