股指期货对股票市场波动的影响
李凯林
股指期货对现货市场波动性的影响一直是这些年学界争论的焦点和重要问题。本文选取沪深 300 股指期货 2010 年至2019 年间股指期货市场规模对应指数的日数据,通过建立 VAR 模型,分析了沪深 300 股指期货在不同时间段成交额,并对比同时期的股票指数波动,以探究股指期货市场的规模对股票市场波动的影响程度。研究表明:股指期货的规模对股市波动性影响具有显著影响,但影响幅度不大。
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