基于交易量的反转策略在中证500样本股中的实证分析

孙静怡

众多实证证据表明，在A股市场上存在着反转效应。因此，本文构建5日反转策略在中证500样本股中的实证研究，证明反转策略在中国股市的可行性；并以此作为基准，比较分析交易量对反转效应的影响程度，证明在A股市场上交易量对反转策略确实有促进作用，且在高成交量股票池上构造的反转策略投资组合，各项绩效评价指标均优于一般反转策略。本文通过检验反转策略模型在我国A股市场的有效性，希望可以为我国广大投资者提供策略研究方向，并为反转策略在我国的应用带来参考意义。 (共2页)

基于交易量的反转策略在中证500样本股中的实证分析

孙静怡

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