投资者情绪与股指关系的实证研究

张洲深

摘要：当前有众多文献对投资者情绪资产定价进行研究，并且很多文献都通过将投资者情绪假设为一个均值回归随机过程构建出带均值回归投资者情绪的资产定价模型，以此分析情绪自身对股价和投资者投资决策行为的影响。但上述模型成立有两个前提假设：假设之一是投资者情绪是股票资产定价的系统性因子，即投资者情绪会对股票价格产生显著性影响；假设之二是投资者情绪可以用均值回归这样一个随机过程来衡量。基于此，本小节将针对这两个前提假设进行相关的实证检验。 (共2页)

投资者情绪与股指关系的实证研究

张洲深

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