陆股通持股变动对股票收益率的影响研究

潘滨初

摘要：本文根据陆股通累计持股变动量这个指标构建了High组-Low组的多空对冲组合。结果表明，大部分Low组的平均收益为负值，而High组的平均收益全为正值，买入High卖出Low的投资策略可行，且结果显著。构建PVAＲ模型，并进行格兰杰因果检验，发现陆股通的持续流入和股票高收益率互为格兰杰原因；而陆股通的持续流出与股票低收益率并不互为格兰杰原因。 (共2页)

陆股通持股变动对股票收益率的影响研究

潘滨初

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