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不同沪深300ETF与股指期货之间的套利研究

徐元华

上海大学经济学院

在股指期货期现套利中，市场指数对应的指数基金现货可能不止一只。用不同的指数基金进行套利，其套利的效果也不尽相同。本文使用持有成本模型，计算沪深300股指期货2013年3月12日到2020年12月31日的无套利区间，分别执行正向的期现套利和反向的期现套利策略，比较了使用不同沪深300ETF作为现货参与套利的效果差异，进而对股指期货市场上的监管对期现套利策略产生的影响做了探讨，提出一定的建议。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 股指期货 套利 沪深300ETF
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年12期 第76-77页 （共2页）

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导出/参考文献
[1]徐元华. 不同沪深300ETF与股指期货之间的套利研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(12): 76-77.

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