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基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究

牛皓淼

云南师范大学泛亚商学院

摘要：本文在期货统计套利策略基础上，设计了一种基于GARCH模型的时变方差套利策略，并利用沪深300指数与期货的日收盘价格进行实证分析，研究发现：目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会，市场有效性缺失，且基于GARCH模型的时变方差统计套利策略能详细得出期现套利机会。
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【栏　目】 经济管理
【分　类】 经济
【关键词】 GARCH模型 成本定价模型 期现套利 股指期货
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2021年06期 第116+119页 （共1页）

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导出/参考文献
[1]牛皓淼. 基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2021(06): 116+119.

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《基于GARCH模型的股指期货期现套利实证研究》

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