我国商业银行利率风险度量

黄茜

在利率市场化的大趋势下，商业银行的利率风险变得越发重要。本文采用Shibor数据，基于GARCH-VaR模型度量了我国商业银行的利率风险值。结果表明，t分布条件下的AR(3)-EGARCH(2,2)模型能够较好地刻画Shibor的波动性，我国商业银行的隔夜拆借利率风险值为4.7%。 (共1页)

我国商业银行利率风险度量

黄茜

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