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KMV模型的实证分析与研究

陈华康

兴证期货有限公司

随着金融市场开放程度加大和利率市场化进程的推进，我国银行的信用风险问题开始凸现出来，并可能产生较大危机。本文以KMV模型为基础，以我国上市公司为研究对象，通过挖掘财务报告中的信息，对各公司债务结构进行分析，依据破产法中对偿债顺序的规定以及企业角度考虑债权对自身偿债压力大小，重新划分获得三类债权数据，并以此为自变量，进行拟合，消除公司规模间的差异，从而获得适用于我国上市公司违约点计算的一般公式。故本文对商业银行的信用风险管理模型的研究具有重要的理论和现实意义。
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【栏　目】 财务金融
【分　类】 经济
【关键词】 信用风险 商业银行 KMV 模型 债权
【出　处】 《商业2.0·市场与监管》2020年06期 第108-109页 （共1页）

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商业2.0·市场与监管（2020年06期）

导出/参考文献
[1]陈华康. KMV模型的实证分析与研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2020(06): 108-109.

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