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基于自回归分整动态copula的我国银行间长程依赖性探测分析

唐奎

重庆理工大学理学院

在时变copula参数Patton 演化方程中通过引入自回归分整项，为长程依赖性建模。对二维时间序列的统计模拟发现，长程依赖性可以单独存在于两序列的相依系数序列里，研究发现：我国单个银行的股票收益率序列以及银行指数收益序列不具有显著的长记忆特征，而各银行与银行指数收益序列的相关系数却表现出长记忆特征。
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【栏　目】 专业视窗
【分　类】 文化、科学、教育、体育 教育学
【关键词】 银行指数 条件copula 时间序列 长记忆性
【出　处】 《科学咨询》2021年01期 第38页 （共1页）

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科学咨询（2021年01期）

导出/参考文献
[1]唐奎. 基于自回归分整动态copula的我国银行间长程依赖性探测分析[J]. 科学咨询 . 2021(01): 38.

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